PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с JULW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULT с JULW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW).

JULT и JULW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JULT и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и JULW

2026 (YTD)202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.45%13.73%17.43%21.34%-5.57%9.60%10.69%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.60%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у JULW с доходностью -0.44%.

JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с AJANJULT с APRQ
Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT

Сравнение комиссий JULT и JULW

И JULT, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.

JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

JULT vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTJULWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.47

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.26

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.01

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

11.75

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULW равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.19

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.30

-0.25

Корреляция

Корреляция между JULT и JULW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и JULW

Ни JULT, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Просадки

Сравнение просадок JULT и JULW

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и JULW.

Загрузка...

Показатели просадок

JULTJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-9.49%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-6.47%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-9.49%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.37%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.94%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.11%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и JULW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULTJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.41%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

3.45%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

8.67%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

6.86%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.61%

+3.99%