PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

MART и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и IVVM

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%6.59%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий MART и IVVM

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

MART vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.50

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.89

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.25

+0.30

Корреляция

Корреляция между MART и IVVM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и IVVM

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок MART и IVVM

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, примерно равная максимальной просадке IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-11.62%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.29%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.72%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.96%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.64%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и IVVM

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеют волатильность 3.91% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.76%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

6.04%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.91%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

9.82%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

9.82%

0.00%