PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

MART и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%16.94%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		0.13%26.07%6.10%7.69%
Разные валюты инструментов

MART торгуется в USD, в то время как ZLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью -1.15%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.55%
1 год
17.91%
3 года*
11.33%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с XIU.TOMART с ARLUMART с APRT
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий MART и ZLB.TO

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

MART vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.47

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.01

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.58

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

8.93

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.68

+0.86

Корреляция

Корреляция между MART и ZLB.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и ZLB.TO

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок MART и ZLB.TO

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-33.96%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.53%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.08%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.51%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.93%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и ZLB.TO

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.47%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

8.18%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.24%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

13.14%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

15.48%

-5.66%