PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с MAYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с MAYT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).

MART и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и MAYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и MAYT

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%12.04%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.19%11.29%18.36%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у MAYT с доходностью 0.19%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYT

1 день
1.74%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.19%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLUMART с APRT
Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с SIXOMAYT с APRTMAYT с USML

Сравнение комиссий MART и MAYT

И MART, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Доходность на риск

MART vs. MAYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c MAYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTMAYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.61

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.39

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

8.37

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. MAYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYT равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и MAYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTMAYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между MART и MAYT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и MAYT

Ни MART, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и MAYT

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, примерно равная максимальной просадке MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и MAYT.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTMAYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-11.99%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.59%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.95%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.85%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.59%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и MAYT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTMAYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.90%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

3.80%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.02%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

9.31%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

9.31%

+0.51%