Сравнение MART с MAYT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MART с MAYT

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).

MART и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MART или MAYT.

Корреляция

Корреляция между MART и MAYT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MART и MAYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MART

MAYT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MART:

0.59

MAYT:

0.44

Коэф-т Сортино

MART:

0.91

MAYT:

0.70

Коэф-т Омега

MART:

1.15

MAYT:

1.13

Коэф-т Кальмара

MART:

0.65

MAYT:

0.46

Коэф-т Мартина

MART:

3.46

MAYT:

2.54

Индекс Язвы

MART:

2.19%

MAYT:

2.18%

Дневная вол-ть

MART:

12.91%

MAYT:

12.56%

Макс. просадка

MART:

-11.61%

MAYT:

-11.99%

Текущая просадка

MART:

-7.80%

MAYT:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у MAYT с доходностью -6.48%.

MART

С начала года

-4.88%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-3.63%

1 год

8.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAYT

С начала года

-6.48%

1 месяц

-5.90%

6 месяцев

-5.39%

1 год

5.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий MART и MAYT

И MART, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.

MART

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

MART: 0.74%

MAYT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

MAYT: 0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MART и MAYT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MART

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MAYT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MART c MAYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MART: 0.59

MAYT: 0.44

Коэффициент Сортино

MART: 0.91

MAYT: 0.70

Коэффициент Омега

MART: 1.15

MAYT: 1.13

Коэффициент Кальмара

MART: 0.65

MAYT: 0.46

Коэффициент Мартина

MART: 3.46

MAYT: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа MAYT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и MAYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MART

MAYT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и MAYT

Ни MART, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и MAYT

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, примерно равная максимальной просадке MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и MAYT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MART

MAYT

Волатильность

Сравнение волатильности MART и MAYT

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 9.67%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MART

MAYT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MART с MAYT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MART и MAYT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MART и MAYT

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MART и MAYT

MART

MAYT

Сравнение MART c MAYT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и MAYT

Просадки

Сравнение просадок MART и MAYT

Волатильность

Сравнение волатильности MART и MAYT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество