PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

MART и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%16.94%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%35.07%11.20%9.59%
Разные валюты инструментов

MART торгуется в USD, в то время как XIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 1.73%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

XIU.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
8.93%
1 год
33.63%
3 года*
18.80%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с ARLUMART с APRT
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий MART и XIU.TO

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

MART vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.09

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.80

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.25

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

15.94

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.09

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.54

+1.02

Корреляция

Корреляция между MART и XIU.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и XIU.TO

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок MART и XIU.TO

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-52.31%

+40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.79%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.36%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-11.69%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.22%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и XIU.TO

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 3.91%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.35%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

10.88%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

16.18%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

16.60%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

18.56%

-8.74%