PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

MART и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и IVVB

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%6.59%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий MART и IVVB

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

MART vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.00

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.49

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.57

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

7.14

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между MART и IVVB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и IVVB

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок MART и IVVB

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-13.08%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.90%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-4.75%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.66%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.51%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и IVVB

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.68%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

6.26%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.63%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

9.47%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

9.47%

+0.35%