PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

MART и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и CAOS

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%15.02%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий MART и CAOS

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

MART vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.69

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.97

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.83

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

1.38

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.69

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.27

+0.27

Корреляция

Корреляция между MART и CAOS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и CAOS

Ни MART, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и CAOS

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-3.60%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-3.60%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.80%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.90%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.18%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и CAOS

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.74%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

1.30%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

4.68%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

4.37%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

4.37%

+5.45%