Сравнение MARO с VOO
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MARO is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, MARO returned -26.60% vs 22.17% for VOO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARO charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MARO и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.09%.
MARO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам MARO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 23.97% | -48.05% | -23.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | -2.77% |
Correlation
The correlation between MARO and VOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between MARO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. VOO — Ранг доходности на риск
MARO
VOO
Сравнение MARO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.50 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 11.08 | -11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и VOO
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -33.99% | -37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -8.90% | -56.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -3.23% | -49.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -3.68% | -38.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 2.01% | +37.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и VOO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 4.75% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 9.77% | +37.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 12.39% | +50.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.12% | 16.91% | +48.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.12% | 18.02% | +47.10% |
Сравнение комиссий MARO и VOO
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и VOO
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 191.31%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 191.31% | 277.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (16.43%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 22.17% vs -26.60% for MARO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.17% return vs -26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
MARO has the higher dividend yield at 191.31%, compared with 1.05% for VOO.
MARO is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор