PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MARO is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, MARO returned -28.43% vs 28.62% for VOO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARO charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MARO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

MARO

1 день
-1.44%
1 месяц
8.29%
С начала года
26.03%
6 месяцев
-1.03%
1 год
-28.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARO и VOO

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		26.03%-48.05%-19.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%-2.49%

Correlation

The correlation between MARO and VOO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.53

The correlation between MARO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с FBYMARO с BITO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MARO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.44

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.31

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.23

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

15.03

-15.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.44

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.89

-1.43

Просадки

Сравнение просадок MARO и VOO

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAROVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-33.99%

-37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-8.90%

-56.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.98%

-0.32%

-51.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.00%

-3.69%

-38.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.66%

1.91%

+36.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и VOO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAROVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

2.78%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

8.90%

+37.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.33%

11.80%

+49.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.08%

16.81%

+48.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.08%

18.00%

+47.08%

Сравнение комиссий MARO и VOO

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и VOO

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		192.75%277.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MARO and VOO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARO has higher volatility (11.57%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.62% vs -28.43% for MARO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.62% return vs -28.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.

MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 1.02% for VOO.

MARO is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор