PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARO с SOXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -28.43% vs 149.48% for SOXY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MARO и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 88.08%.

MARO

1 день
-1.44%
1 месяц
8.29%
С начала года
26.03%
6 месяцев
-1.03%
1 год
-28.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXY

1 день
-0.85%
1 месяц
26.29%
С начала года
88.08%
6 месяцев
88.02%
1 год
149.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARO и SOXY

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		26.03%-48.05%-19.61%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		88.08%37.00%1.43%

Correlation

The correlation between MARO and SOXY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between MARO and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с FBYMARO с BITO
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA

Доходность на риск

MARO vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 66
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROSOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
5.15

-5.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
5.43

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.73

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

10.99

-11.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

41.39

-42.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SOXY равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROSOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

5.15

-5.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

2.53

-3.08

Просадки

Сравнение просадок MARO и SOXY

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAROSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-30.22%

-41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-13.68%

-51.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.98%

-0.85%

-51.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.00%

-4.93%

-37.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.66%

3.63%

+35.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и SOXY

Текущая волатильность для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) составляет 11.57%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что MARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAROSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

12.86%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

24.08%

+22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.33%

29.18%

+32.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.08%

34.53%

+30.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.08%

34.53%

+30.55%

Сравнение комиссий MARO и SOXY

И MARO, и SOXY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и SOXY

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что больше доходности SOXY в 7.36%

ПозицияTTM2025
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		192.75%277.68%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.36%11.47%

Часто задаваемые вопросы

MARO and SOXY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (12.86%) compared to MARO (11.57%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs SOXY's -30.22%.

On 1-year performance, SOXY leads with 149.48% vs -28.43% for MARO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MARO has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 149.48% return vs -28.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MARO and SOXY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 7.36% for SOXY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARO и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор