Сравнение MARO с SOXY
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -47.65% vs 97.39% for SOXY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARO charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности MARO и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 65.66%.
MARO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -14.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXY
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -10.61%
- 6 месяцев
- 50.95%
- С начала года
- 65.66%
- 1 год
- 97.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 8.43% | -48.05% | -23.63% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 65.66% | 37.00% | -0.59% |
Correlation
The correlation between MARO and SOXY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between MARO and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. SOXY — Ранг доходности на риск
MARO
SOXY
Сравнение MARO c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.41 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 20.91 | -22.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и SOXY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -30.22% | -41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -18.09% | -47.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -18.09% | -40.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -5.09% | -37.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.27% | 4.67% | +36.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и SOXY
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеют волатильность 19.06% и 19.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 19.28% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.63% | 33.12% | +16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.77% | 37.35% | +26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.54% | 38.20% | +27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.54% | 38.20% | +27.34% |
Сравнение комиссий MARO и SOXY
MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и SOXY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 235.32%, что больше доходности SOXY в 9.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 235.32% | 277.68% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 9.00% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and SOXY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (19.28%) compared to MARO (19.06%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 97.39% vs -47.65% for MARO. On fees, MARO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MARO has been the lower-risk option at 19.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 97.39% return vs -47.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
MARO has the higher dividend yield at 235.32%, compared with 9.00% for SOXY.
Their fees differ too: 0.99% for MARO and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор