Сравнение MARFX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
MARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MARFX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARFX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | -1.84% | 13.68% | 6.71% | 12.58% | -4.06% | 26.43% | 7.21% | 29.57% | -9.55% | 8.79% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MARFX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции MARFX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.13% против 14.64% соответственно.
MARFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.13%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARFX и VVOAX
MARFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
MARFX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
MARFX
VVOAX
Сравнение MARFX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARFX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.51 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.04 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.09 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 8.91 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARFX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.51 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MARFX и VVOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARFX и VVOAX
Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | 11.54% | 11.33% | 7.46% | 3.70% | 4.50% | 11.16% | 2.13% | 3.95% | 8.41% | 22.19% | 5.43% | 15.72% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок MARFX и VVOAX
Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARFX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -62.08% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -15.08% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -24.05% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -51.80% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.76% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -11.80% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.54% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARFX и VVOAX
Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 4.94%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARFX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 7.27% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 14.27% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 22.91% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 21.06% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 24.20% | -5.19% |