PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARFX с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARFX с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARFX (BlackRock Mid-Cap Value Fund) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both funds - MARFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, MARFX returned 11.05%/yr vs 11.12%/yr for VTWO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MARFX charges 0.74%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности MARFX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARFX показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MARFX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции VTWO немного впереди с 11.12%.

MARFX

1 день
-0.31%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.85%
1 год
23.91%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.05%

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARFX и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		11.04%13.68%6.71%12.58%-4.06%26.43%7.21%29.57%-9.55%8.79%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between MARFX and VTWO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between MARFX and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Mid-Cap Value Fund

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с MARFX:
MARFX с ACMVXMARFX с VITAXMARFX с VSIAXMARFX с IMCGMARFX с SPMDMARFX с VVOIXMARFX с OOSAX
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

MARFX vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARFX
Ранг доходности на риск MARFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARFX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARFXVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.20

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.03

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.83

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

13.62

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARFX vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARFX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARFXVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.20

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MARFX и VTWO

Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARFXVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-41.19%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.99%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-27.57%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.07%

-31.88%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-41.19%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-8.39%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.08%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MARFX и VTWO

Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARFXVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.69%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

13.57%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

19.12%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

22.49%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

23.08%

-4.08%

Сравнение комиссий MARFX и VTWO

MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARFX и VTWO

Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		10.20%11.33%7.46%3.70%4.50%11.16%2.13%3.95%8.41%22.19%5.43%15.72%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

MARFX and VTWO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to MARFX (3.09%). In terms of maximum drawdown, MARFX dropped -55.39% vs VTWO's -41.19%.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARFX и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор