Сравнение MARFX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
MARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MARFX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARFX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | -1.84% | 13.68% | 6.71% | 12.58% | -4.06% | 26.43% | 7.21% | 29.57% | -9.55% | 8.79% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MARFX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MARFX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции VMFVX немного отстают с 10.07%.
MARFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.13%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARFX и VMFVX
MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
MARFX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
MARFX
VMFVX
Сравнение MARFX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARFX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.63 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 3.44 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARFX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MARFX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARFX и VMFVX
Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | 11.54% | 11.33% | 7.46% | 3.70% | 4.50% | 11.16% | 2.13% | 3.95% | 8.41% | 22.19% | 5.43% | 15.72% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MARFX и VMFVX
Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARFX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -45.79% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.52% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -22.46% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -45.79% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.59% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -5.52% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.84% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARFX и VMFVX
Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARFX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.31% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 11.35% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 20.59% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 19.55% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 21.88% | -2.87% |