PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARFX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARFX с VMFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARFX (BlackRock Mid-Cap Value Fund) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MARFX returned 11.05%/yr vs 10.51%/yr for VMFVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MARFX charges 0.74%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.

Доходность

Сравнение доходности MARFX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARFX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 9.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MARFX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции VMFVX немного отстают с 10.51%.

MARFX

1 день
-0.31%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.85%
1 год
23.91%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.05%

VMFVX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.72%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.08%
1 год
21.48%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARFX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		11.04%13.68%6.71%12.58%-4.06%26.43%7.21%29.57%-9.55%8.79%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		9.01%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Correlation

The correlation between MARFX and VMFVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.96

The correlation between MARFX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Mid-Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MARFX:
MARFX с ACMVXMARFX с VITAXMARFX с VSIAXMARFX с IMCGMARFX с SPMDMARFX с VVOIXMARFX с OOSAX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с MINTVMFVX с VTVVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUX

Доходность на риск

MARFX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARFX
Ранг доходности на риск MARFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARFX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARFXVMFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.39

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.10

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.99

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

6.85

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARFX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARFX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARFX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARFXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.39

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MARFX и VMFVX

Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и VMFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARFXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-45.79%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.52%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-22.46%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.07%

-22.46%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-45.79%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.35%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-5.48%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.05%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MARFX и VMFVX

Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARFXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.87%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.50%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

15.13%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.47%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

21.88%

-2.88%

Сравнение комиссий MARFX и VMFVX

MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARFX и VMFVX

Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности VMFVX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		10.20%11.33%7.46%3.70%4.50%11.16%2.13%3.95%8.41%22.19%5.43%15.72%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.73%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MARFX and VMFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMFVX has higher volatility (3.87%) compared to MARFX (3.09%). In terms of maximum drawdown, MARFX dropped -55.39% vs VMFVX's -45.79%.

MARFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARFX и VMFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор