PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARFX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARFX с VFAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARFX (BlackRock Mid-Cap Value Fund) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MARFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while VFAIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MARFX returned 11.05%/yr vs 12.26%/yr for VFAIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MARFX charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности MARFX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARFX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции MARFX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.26% соответственно.

MARFX

1 день
-0.31%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.85%
1 год
23.91%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.05%

VFAIX

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-4.18%
1 год
3.00%
3 года*
18.44%
5 лет*
7.99%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARFX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		11.04%13.68%6.71%12.58%-4.06%26.43%7.21%29.57%-9.55%8.79%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-6.39%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Correlation

The correlation between MARFX and VFAIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.84

The correlation between MARFX and VFAIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Mid-Cap Value Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MARFX:
MARFX с ACMVXMARFX с VITAXMARFX с VSIAXMARFX с IMCGMARFX с SPMDMARFX с VVOIXMARFX с OOSAX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Доходность на риск

MARFX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARFX
Ранг доходности на риск MARFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARFX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARFXVFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.16

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.32

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

0.16

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

0.43

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARFX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARFX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARFX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARFXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.16

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MARFX и VFAIX

Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и VFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARFXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-78.64%

+23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-14.72%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-17.31%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.07%

-25.71%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-44.37%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-9.24%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-18.61%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.54%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MARFX и VFAIX

Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARFXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.29%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.05%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

14.75%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.35%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

22.60%

-3.60%

Сравнение комиссий MARFX и VFAIX

MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARFX и VFAIX

Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности VFAIX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		10.20%11.33%7.46%3.70%4.50%11.16%2.13%3.95%8.41%22.19%5.43%15.72%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.56%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

MARFX and VFAIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFAIX has higher volatility (3.29%) compared to MARFX (3.09%). In terms of maximum drawdown, MARFX dropped -55.39% vs VFAIX's -78.64%.

MARFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARFX и VFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор