Сравнение MARFX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
MARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MARFX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARFX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | -1.84% | 13.68% | 6.71% | 12.58% | -4.06% | 26.43% | 7.21% | 29.57% | -9.55% | 8.79% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MARFX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции MARFX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.13% против 19.48% соответственно.
MARFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.13%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARFX и NASDX
MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
MARFX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
MARFX
NASDX
Сравнение MARFX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARFX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.63 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.87 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 7.07 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARFX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.64 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MARFX и NASDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARFX и NASDX
Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | 11.54% | 11.33% | 7.46% | 3.70% | 4.50% | 11.16% | 2.13% | 3.95% | 8.41% | 22.19% | 5.43% | 15.72% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MARFX и NASDX
Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARFX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -83.16% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.70% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -35.33% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -35.33% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -8.91% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -34.59% | +26.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.37% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARFX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 4.94%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARFX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.54% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 12.89% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 22.75% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 23.07% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 22.63% | -3.62% |