PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARFX с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARFX с DFIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARFX (BlackRock Mid-Cap Value Fund) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both funds - MARFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, MARFX returned 13.96%/yr vs 19.89%/yr for DFIC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARFX charges 0.74%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности MARFX и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARFX показывает доходность 11.04%, а DFIC немного ниже – 10.99%.

MARFX

1 день
-0.31%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.85%
1 год
23.91%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.05%

DFIC

1 день
0.63%
1 месяц
2.41%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
27.68%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARFX и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		11.04%13.68%6.71%12.58%-7.38%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.99%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between MARFX and DFIC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.79

The correlation between MARFX and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Mid-Cap Value Fund

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с MARFX:
MARFX с ACMVXMARFX с VITAXMARFX с VSIAXMARFX с IMCGMARFX с SPMDMARFX с VVOIXMARFX с OOSAX
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

MARFX vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARFX
Ранг доходности на риск MARFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARFX c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARFXDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.01

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.79

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.53

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

10.04

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARFX vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARFX и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARFXDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MARFX и DFIC

Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARFXDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-24.40%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.00%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-13.14%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.69%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.55%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.76%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MARFX и DFIC

Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 3.09%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARFXDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.26%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.51%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

13.84%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.20%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.20%

+2.80%

Сравнение комиссий MARFX и DFIC

MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARFX и DFIC

Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности DFIC в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.26%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		10.20%11.33%7.46%3.70%4.50%11.16%2.13%3.95%8.41%22.19%5.43%15.72%

Часто задаваемые вопросы

MARFX and DFIC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIC has higher volatility (4.26%) compared to MARFX (3.09%). In terms of maximum drawdown, MARFX dropped -55.39% vs DFIC's -24.40%.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARFX и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор