PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MARB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%14.44%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с EMPBMARB с HEFTMARB с FLSP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MARB и VOO

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MARB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.53

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.55

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.03

7.31

+12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между MARB и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и VOO

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MARB и VOO

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-33.99%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-11.98%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-24.52%

+20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.72%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.55%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и VOO

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.34%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

9.47%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

18.11%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

16.82%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

17.99%

-12.35%