Сравнение MARB с VOO
MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MARB is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, MARB returned 2.96%/yr vs 13.13%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MARB и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
MARB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам MARB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.77% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.26% | -2.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 15.73% |
Correlation
The correlation between MARB and VOO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between MARB and VOO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARB vs. VOO — Ранг доходности на риск
MARB
VOO
Сравнение MARB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.67 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | 11.96 | +11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARB и VOO
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -33.99% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -8.90% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -18.69% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | -24.52% | +20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.14% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -3.68% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.99% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и VOO
Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 4.83% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 9.82% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 12.46% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 16.91% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 18.02% | -12.43% |
Сравнение комиссий MARB и VOO
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и VOO
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.96% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MARB and VOO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.83%) compared to MARB (1.06%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs VOO's -33.99%.
On 5-year performance, VOO leads with 13.13% vs 2.96% for MARB. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.13% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.05% for VOO.
MARB is categorized as Long-Short, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARB и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор