PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с HMEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARB с HMEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and HMEZX (NexPoint Merger Arbitrage Fund) are both funds - MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while HMEZX is a Event Driven fund managed by Highland Funds. Over the past 5 years, MARB returned 2.64%/yr vs 4.89%/yr for HMEZX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 1.50%/yr for HMEZX.

Доходность

Сравнение доходности MARB и HMEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у HMEZX с доходностью 1.72%.

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—

HMEZX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.55%
3 года*
6.92%
5 лет*
4.89%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARB и HMEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		1.72%6.30%7.42%4.10%2.70%5.37%7.52%

Correlation

The correlation between MARB and HMEZX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

NexPoint Merger Arbitrage Fund

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с ARBMARB с VOOMARB с SPYMARB с EMPBMARB с FFLSMARB с QAI
Часто сравнивают с HMEZX:
HMEZX с BIMBXHMEZX с VARBXHMEZX с VOOHMEZX с ARBFXHMEZX с AVUVHMEZX с VBRHMEZX с ARB

Доходность на риск

MARB vs. HMEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HMEZX
Ранг доходности на риск HMEZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEZX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c HMEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBHMEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
4.56

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
8.08

-6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.19

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

10.25

-7.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

58.26

-37.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. HMEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа HMEZX равного 4.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и HMEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBHMEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

4.56

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

2.92

-2.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.59

-1.23

Просадки

Сравнение просадок MARB и HMEZX

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки HMEZX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и HMEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARBHMEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-6.86%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-0.55%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-1.06%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-1.94%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.37%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.10%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и HMEZX

First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что MARB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARBHMEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.24%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

0.86%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

1.23%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

1.68%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

3.80%

+1.80%

Сравнение комиссий MARB и HMEZX

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии HMEZX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и HMEZX

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности HMEZX в 5.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		5.02%5.04%6.36%5.07%5.11%3.63%5.83%0.33%19.16%6.88%0.02%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MARB and HMEZX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARB has higher volatility (0.47%) compared to HMEZX (0.24%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs HMEZX's -6.86%.

HMEZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARB и HMEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор