Сравнение MARB с HMEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX).
MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MARB и HMEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARB и HMEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 0.58% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.26% | -2.35% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.81% | 6.30% | 7.42% | 4.10% | 2.70% | 5.37% | 7.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у HMEZX с доходностью 0.81%.
MARB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
HMEZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARB и HMEZX
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии HMEZX в 1.50%.
Доходность на риск
MARB vs. HMEZX — Ранг доходности на риск
MARB
HMEZX
Сравнение MARB c HMEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | HMEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 3.60 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 5.64 | -3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.96 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 5.53 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.03 | 35.87 | -15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.60 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 2.94 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.59 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между MARB и HMEZX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и HMEZX
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HMEZX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 3.00% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.07% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок MARB и HMEZX
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки HMEZX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и HMEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARB | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -6.86% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -1.06% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | -1.94% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.38% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.16% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и HMEZX
First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MARB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARB | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.46% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 0.97% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 1.61% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 1.68% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 3.84% | +1.80% |