Сравнение MARB с EMPB
MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, MARB returned 6.18% vs 21.16% for EMPB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 1.82%/yr for EMPB.
Доходность
Сравнение доходности MARB и EMPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 13.46%.
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
EMPB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARB и EMPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 7.02% | 1.14% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.46% | 14.84% | 0.89% |
Correlation
The correlation between MARB and EMPB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between MARB and EMPB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARB vs. EMPB — Ранг доходности на риск
MARB
EMPB
Сравнение MARB c EMPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | EMPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.55 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | 10.44 | +10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.87 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.75 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок MARB и EMPB
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и EMPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARB | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -7.55% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -5.98% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.50% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.03% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и EMPB
Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 0.47%, в то время как у Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARB | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 2.57% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 8.47% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 11.39% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 11.81% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 11.81% | -6.21% |
Сравнение комиссий MARB и EMPB
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии EMPB в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и EMPB
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности EMPB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.77% | 0.88% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MARB and EMPB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMPB has higher volatility (2.57%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs EMPB's -7.55%.
On 1-year performance, EMPB leads with 21.16% vs 6.18% for MARB. On fees, EMPB is cheaper at 1.82% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMPB has performed better with a 21.16% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMPB is cheaper with a 1.82% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.77% for EMPB.
They also come from different issuers: First Trust and Empowered Funds. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 1.82% for EMPB.
EMPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARB и EMPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор