Сравнение MARB с EMPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB).
MARB и EMPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MARB и EMPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARB и EMPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 0.58% | 7.02% | 1.14% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 1.99% | 14.84% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 1.99%.
MARB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
EMPB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARB и EMPB
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии EMPB в 1.82%.
Доходность на риск
MARB vs. EMPB — Ранг доходности на риск
MARB
EMPB
Сравнение MARB c EMPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | EMPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.11 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.91 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.03 | 8.50 | +11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.13 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между MARB и EMPB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и EMPB
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EMPB в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 3.00% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.86% | 0.88% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARB и EMPB
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и EMPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARB | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -7.55% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -5.98% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.34% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.64% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.05% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и EMPB
Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARB | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 5.79% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 9.51% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 12.22% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 12.25% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 12.25% | -6.61% |