PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

MARB и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%38.46%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFTMARB с FLSP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий MARB и QQQ

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

MARB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.66

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.00

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.03

7.32

+12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между MARB и QQQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и QQQ

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MARB и QQQ

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-82.97%

+70.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-12.62%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-35.12%

+31.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.86%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-32.99%

+31.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.44%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и QQQ

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

6.61%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

12.82%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

22.70%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

22.38%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

22.25%

-16.61%