PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARB с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. MARB is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past 5 years, MARB returned 2.64%/yr vs 4.57%/yr for QAI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности MARB и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 9.07%.

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARB и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.25%

Correlation

The correlation between MARB and QAI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г.

0.23

The correlation between MARB and QAI shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MARB и QAI

Секторы
MARB
QAI

Здравоохранение

29.7%
7.1%

Недвижимость

20.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

15.2%
11.2%

Финансовые услуги

15.0%
19.5%

Технологии

14.3%
21.9%

Промышленность

9.1%
13.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.3%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Здравоохранение

MARB
29.7%
QAI
7.1%

Недвижимость

MARB
20.0%
QAI
2.9%

Коммуникационные услуги

MARB
15.2%
QAI
11.2%

Финансовые услуги

MARB
15.0%
QAI
19.5%

Технологии

MARB
14.3%
QAI
21.9%

Промышленность

MARB
9.1%
QAI
13.6%

Потребительский циклический сектор

MARB
5.8%
QAI
7.3%

Сырьевые материалы

MARB

-

QAI
5.3%

Потребительский защитный сектор

MARB

-

QAI
3.7%

Энергетика

MARB

-

QAI
3.7%

Коммунальные услуги

MARB

-

QAI
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

MARB vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.74

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.91

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.42

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

18.26

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.74

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MARB и QAI

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARBQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-14.95%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-3.71%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-7.78%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-14.32%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.57%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.90%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и QAI

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 0.47%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARBQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.06%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

4.91%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

5.99%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

6.55%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

6.17%

-0.57%

Сравнение комиссий MARB и QAI

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и QAI

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

MARB and QAI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAI has higher volatility (2.06%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs QAI's -14.95%.

On 5-year performance, QAI leads with 4.57% vs 2.64% for MARB. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QAI has performed better with a 4.57% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.38% for QAI.

They also come from different issuers: First Trust and New York Life. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARB и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор