PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARB с FFLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, MARB returned 6.18% vs -0.45% for FFLS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.

Доходность

Сравнение доходности MARB и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -0.26%.

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—

FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARB и FFLS

2026 (YTD)202520242023
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%3.30%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-0.26%7.49%17.71%2.03%

Correlation

The correlation between MARB and FFLS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов MARB и FFLS

Секторы
MARB
FFLS

Здравоохранение

29.7%
10.1%

Недвижимость

20.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

15.2%
7.2%

Финансовые услуги

15.0%
-4.2%

Технологии

14.3%
14.4%

Промышленность

9.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MARB
29.7%
FFLS
10.1%

Недвижимость

MARB
20.0%
FFLS
2.6%

Коммуникационные услуги

MARB
15.2%
FFLS
7.2%

Финансовые услуги

MARB
15.0%
FFLS
-4.2%

Технологии

MARB
14.3%
FFLS
14.4%

Промышленность

MARB
9.1%
FFLS
8.4%

Потребительский циклический сектор

MARB
5.8%
FFLS
6.9%

Сырьевые материалы

MARB

-

FFLS

-

Потребительский защитный сектор

MARB

-

FFLS
1.6%

Энергетика

MARB

-

FFLS
4.8%

Коммунальные услуги

MARB

-

FFLS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с ARBMARB с QQQMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с QAI
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с HEFTFFLS с VT

Доходность на риск

MARB vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBFFLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.05

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.01

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.04

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

-0.09

+21.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.05

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.80

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MARB и FFLS

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и FFLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARBFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-11.05%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-11.05%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-4.96%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-3.09%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

5.07%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и FFLS

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 0.47%, в то время как у The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARBFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

3.54%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

6.92%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

8.94%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

11.23%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

11.23%

-5.63%

Сравнение комиссий MARB и FFLS

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии FFLS в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и FFLS

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FFLS в 6.59%

ПозицияTTM2025202420232022
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.59%6.58%3.34%0.00%0.00%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MARB and FFLS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (3.54%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs FFLS's -11.05%.

On 1-year performance, MARB leads with 6.18% vs -0.45% for FFLS. On fees, FFLS is cheaper at 1.75% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MARB has performed better with a 6.18% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLS is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 2.98% for MARB.

They also come from different issuers: First Trust and The Future Fund. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 1.75% for FFLS.

MARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARB и FFLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор