PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARB с ARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. MARB is actively managed, while ARB is passively managed. Over the past 5 years, MARB returned 2.64%/yr vs 3.87%/yr for ARB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности MARB и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 1.70%.

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—

ARB

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.28%
1 год
4.90%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARB и ARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-1.30%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.70%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%

Correlation

The correlation between MARB and ARB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.33

Over the past year, the correlation between MARB and ARB has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MARB и ARB

Секторы
MARB
ARB

Здравоохранение

29.7%
17.4%

Недвижимость

20.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

15.2%
9.9%

Финансовые услуги

15.0%
21.4%

Технологии

14.3%
16.3%

Промышленность

9.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.6%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Здравоохранение

MARB
29.7%
ARB
17.4%

Недвижимость

MARB
20.0%
ARB
3.1%

Коммуникационные услуги

MARB
15.2%
ARB
9.9%

Финансовые услуги

MARB
15.0%
ARB
21.4%

Технологии

MARB
14.3%
ARB
16.3%

Промышленность

MARB
9.1%
ARB
11.9%

Потребительский циклический сектор

MARB
5.8%
ARB
5.6%

Сырьевые материалы

MARB

-

ARB
5.3%

Потребительский защитный сектор

MARB

-

ARB
6.2%

Энергетика

MARB

-

ARB
0.6%

Коммунальные услуги

MARB

-

ARB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLSMARB с QAI
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS

Доходность на риск

MARB vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.70

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.77

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

7.17

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

20.90

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ARB равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.95

-0.59

Просадки

Сравнение просадок MARB и ARB

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARBARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-5.60%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-0.69%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-2.13%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-5.60%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.94%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.24%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и ARB

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 0.47%, в то время как у AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARBARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.28%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.38%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

2.89%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

4.40%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

4.40%

+1.20%

Сравнение комиссий MARB и ARB

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и ARB

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ARB в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MARB and ARB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARB has higher volatility (1.28%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs ARB's -5.60%.

On 5-year performance, ARB leads with 3.87% vs 2.64% for MARB. On fees, ARB is cheaper at 0.87% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARB has performed better with a 3.87% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARB is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.43% for ARB.

MARB is categorized as Long-Short, while ARB is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 0.87% for ARB.

ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARB и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор