PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с ARB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с ARB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).

MARB и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и ARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-1.30%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.91%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 0.91%.

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

ARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.55%
3 года*
5.52%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFTMARB с FLSP
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с VOO

Сравнение комиссий MARB и ARB

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии ARB в 0.87%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

MARB vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBARBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.64

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.38

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

3.59

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.03

17.51

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARB равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.95

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.95

-0.60

Корреляция

Корреляция между MARB и ARB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и ARB

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности ARB в 0.43%

TTM202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%

Просадки

Сравнение просадок MARB и ARB

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и ARB.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-5.60%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-1.20%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-5.60%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.96%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.25%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и ARB

First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MARB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.86%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

2.01%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

2.79%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

4.37%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

4.41%

+1.23%