Сравнение MARA с USFR
MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, MARA returned -10.91%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MARA и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 55.46%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -10.91% против 2.47% соответственно.
MARA
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.01%
- С начала года
- 55.46%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- -10.91%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам MARA и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 55.46% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between MARA and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. USFR — Ранг доходности на риск
MARA
USFR
Сравнение MARA c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 13.43 | -12.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 203.42 | -203.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 787.84 | -788.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 15.11 | -15.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 9.26 | -9.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 3.07 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.60 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок MARA и USFR
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -1.36% | -98.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -0.02% | -70.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -0.06% | -78.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -0.18% | -95.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -0.80% | -98.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.98% | 0.00% | -90.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.00% | -0.16% | -77.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.03% | 0.01% | +42.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и USFR
MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 0.06% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.00% | 0.18% | +57.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.65% | 0.27% | +77.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.79% | 0.40% | +105.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.06% | 0.81% | +143.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и USFR
MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MARA and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (16.33%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор