PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARA с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MARA и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MARA Holdings, Inc. (MARA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -13.66% против 2.50% соответственно.


MARA

1 день
-7.08%
1 месяц
-20.80%
6 месяцев
7.13%
С начала года
27.17%
1 год
-41.26%
3 года*
-12.86%
5 лет*
-13.31%
10 лет*
-13.66%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARA и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARA
MARA Holdings, Inc.
27.17%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-91.17%-40.41%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between MARA and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.02

The correlation between MARA and USFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MARA Holdings, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

MARA vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARA
Ранг доходности на риск MARA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 2525
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARA c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MARAUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-15.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-51.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

14.02

-13.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

199.58

-200.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

797.11

-798.04

MARA vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARA и USFR

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MARAUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-1.36%

-98.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.53%

-0.02%

-70.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-0.06%

-78.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.87%

-0.18%

-95.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

-0.80%

-98.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.62%

0.00%

-92.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.08%

-0.15%

-77.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.29%

0.00%

+44.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и USFR

MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MARAUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.27%

0.07%

+20.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.97%

0.19%

+60.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.62%

0.27%

+79.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.04%

0.39%

+105.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.20%

0.77%

+143.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и USFR

MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MARA
MARA Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


MARA and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARA has higher volatility (20.27%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARA и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор