PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARA с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MARA и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MARA Holdings, Inc. (MARA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность 55.46%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -10.91% против 2.47% соответственно.


MARA

1 день
-2.24%
1 месяц
18.01%
С начала года
55.46%
6 месяцев
11.95%
1 год
-8.94%
3 года*
11.65%
5 лет*
-10.53%
10 лет*
-10.91%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARA и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARA
MARA Holdings, Inc.
55.46%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-91.17%-40.41%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between MARA and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MARA Holdings, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

MARA vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3636
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARA c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MARAUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-15.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-50.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

13.43

-12.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

203.42

-203.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

787.84

-788.05

MARA vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MARAUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

15.11

-15.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

9.26

-9.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

3.07

-3.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.60

-1.69

Просадки

Сравнение просадок MARA и USFR

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MARAUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-1.36%

-98.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.53%

-0.02%

-70.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-0.06%

-78.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.87%

-0.18%

-95.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

-0.80%

-98.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.98%

0.00%

-90.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.00%

-0.16%

-77.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.03%

0.01%

+42.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и USFR

MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MARAUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

0.06%

+16.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.00%

0.18%

+57.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.65%

0.27%

+77.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.79%

0.40%

+105.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.06%

0.81%

+143.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и USFR

MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MARA
MARA Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


MARA and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARA has higher volatility (16.33%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARA и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор