PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIFR с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CIFR с BTC-USD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIFR или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между CIFR и BTC-USD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIFR и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.01%
101.30%
CIFR
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.32

BTC-USD:

1.95

Коэф-т Сортино

CIFR:

0.25

BTC-USD:

2.56

Коэф-т Омега

CIFR:

1.03

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.42

BTC-USD:

1.73

Коэф-т Мартина

CIFR:

-0.99

BTC-USD:

8.72

Индекс Язвы

CIFR:

36.36%

BTC-USD:

11.36%

Дневная вол-ть

CIFR:

113.87%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

CIFR:

-78.79%

BTC-USD:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -33.62%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 1.38%.

CIFR

С начала года

-33.62%

1 месяц

21.26%

6 месяцев

-43.59%

1 год

-31.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

1.38%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

41.34%

1 год

48.57%

5 лет

64.83%

10 лет

82.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIFR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIFR: -0.23
BTC-USD: 1.95
Коэффициент Сортино CIFR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIFR: 0.46
BTC-USD: 2.56
Коэффициент Омега CIFR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIFR: 1.05
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара CIFR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIFR: -0.42
BTC-USD: 1.73
Коэффициент Мартина CIFR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIFR: -0.79
BTC-USD: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
1.95
CIFR
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок CIFR и BTC-USD

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.79%
-10.76%
CIFR
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и BTC-USD

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.61%
16.25%
CIFR
BTC-USD