PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CIFR с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIFR и BTC-USD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIFR и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.51%
76.61%
CIFR
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.41

BTC-USD:

0.77

Коэф-т Сортино

CIFR:

-0.00

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

CIFR:

1.00

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.55

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

CIFR:

-1.41

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

CIFR:

32.79%

BTC-USD:

11.19%

Дневная вол-ть

CIFR:

112.39%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

CIFR:

-84.09%

BTC-USD:

-21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -50.22%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.05%.


CIFR

С начала года

-50.22%

1 месяц

-38.40%

6 месяцев

-39.53%

1 год

-46.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

36.77%

1 год

25.95%

5 лет

64.65%

10 лет

78.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CIFR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIFR: -0.63
BTC-USD: 0.77
Коэффициент Сортино CIFR, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIFR: -0.78
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега CIFR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIFR: 0.91
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара CIFR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIFR: -0.55
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина CIFR, с текущим значением в -2.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIFR: -2.10
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.77
CIFR
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок CIFR и BTC-USD

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.09%
-21.71%
CIFR
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и BTC-USD

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 39.49% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.49%
15.17%
CIFR
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab