Сравнение CIFR с BTC-USD
CIFR (Cipher Digital Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CIFR returned 108.33%/yr vs 25.32%/yr for BTC-USD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 73.98%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
CIFR
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 11.56%
- С начала года
- 73.98%
- 6 месяцев
- 58.32%
- 1 год
- 567.01%
- 3 года*
- 108.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам CIFR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 73.98% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -5.31% |
Correlation
The correlation between CIFR and BTC-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CIFR
BTC-USD
Сравнение CIFR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.84 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.14 | -0.85 | +11.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.32 | -1.45 | +23.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и BTC-USD
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -85.30% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -52.23% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -52.23% | -19.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -52.23% | +40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.83% | -42.42% | -23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.58% | 31.57% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и BTC-USD
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 12.44% | +17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.61% | 34.75% | +35.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.95% | 35.63% | +73.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.73% | 44.15% | +77.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.73% | 56.40% | +65.33% |
Часто задаваемые вопросы
CIFR and BTC-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (29.60%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs BTC-USD's -85.30%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (5.25 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор