Сравнение CIFR с BTC-USD
CIFR (Cipher Digital Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CIFR returned 54.98%/yr vs 28.42%/yr for BTC-USD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
CIFR
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 20.05%
- 1 год
- 182.62%
- 3 года*
- 54.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам CIFR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 20.05% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -5.31% |
Correlation
The correlation between CIFR and BTC-USD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CIFR
BTC-USD
Сравнение CIFR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.87 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -1.40 | +8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и BTC-USD
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -85.30% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -53.08% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -53.08% | -18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.27% | -48.82% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.36% | -42.58% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.32% | 29.30% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и BTC-USD
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.22% | 9.78% | +18.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.47% | 34.90% | +37.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.61% | 35.73% | +73.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.60% | 43.96% | +77.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.60% | 56.33% | +65.27% |
Часто задаваемые вопросы
CIFR and BTC-USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (28.22%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs BTC-USD's -85.30%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор