Сравнение MAR с PCAR
MAR (Marriott International, Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical), while PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MAR returned 21.03%/yr vs 16.80%/yr for PCAR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAR и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAR показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции MAR превзошли акции PCAR по среднегодовой доходности: 21.03% против 16.80% соответственно.
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
PCAR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам MAR и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
PCAR PACCAR Inc | 8.85% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between MAR and PCAR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г. | 0.44 |
The correlation between MAR and PCAR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MAR:
$12.66
PCAR:
$4.70
MAR:
31.80
PCAR:
25.22
MAR:
0.83
PCAR:
1.66
MAR:
3.78
PCAR:
2.29
MAR:
$21.73B
PCAR:
$27.24B
MAR:
$1.31B
PCAR:
$4.12B
MAR:
$3.81B
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAR vs. PCAR — Ранг доходности на риск
MAR
PCAR
Сравнение MAR c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAR | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.96 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 4.91 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAR и PCAR
Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAR | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.59% | -66.16% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -15.29% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.50% | -27.75% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -27.75% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -37.84% | -23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.18% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -14.42% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 6.09% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAR и PCAR
Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 6.92%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAR | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 9.54% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 19.26% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 26.97% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 25.84% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 26.27% | +6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAR и PCAR
Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PCAR в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAR и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAR and PCAR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (9.54%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs PCAR's -66.16%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAR и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор