PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAR с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAR (Marriott International, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MAR returned 21.03%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.03% против 24.39% соответственно.

MAR

1 день
1.42%
1 месяц
15.18%
С начала года
30.26%
6 месяцев
35.28%
1 год
54.28%
3 года*
31.68%
5 лет*
23.91%
10 лет*
21.03%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAR и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		30.26%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between MAR and MSFT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г.

0.35

Over the past year, the correlation between MAR and MSFT has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MAR:

$12.66

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

MAR:

31.80

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

MAR:

0.83

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

MAR:

3.78

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$21.73B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$1.31B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.81B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MAR vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.70

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
-0.84

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.89

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

-0.53

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

-1.08

+11.97

MAR vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAR и MSFT

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-69.38%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-33.91%

+21.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-33.91%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-37.15%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-37.15%

-24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.46%

+27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-21.78%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

16.48%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и MSFT

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 6.92%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

10.52%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

22.31%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.32%

25.42%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

26.66%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

27.06%

+5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и MSFT

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAR
Marriott International, Inc.		0.68%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.81B
82.89B
(MAR) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAR and MSFT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs MSFT's -69.38%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор