Сравнение MAPOX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MAPOX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAPOX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MAPOX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MAPOX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 3.00% соответственно.
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPOX и SCLAX
MAPOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
MAPOX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
MAPOX
SCLAX
Сравнение MAPOX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPOX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.96 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.75 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.24 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 9.02 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPOX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.96 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.10 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.96 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между MAPOX и SCLAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPOX и SCLAX
Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MAPOX и SCLAX
Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAPOX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -5.59% | -64.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -2.32% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -5.59% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | -5.59% | -19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.84% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -1.15% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.58% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPOX и SCLAX
Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAPOX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.19% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 2.01% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 2.66% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 3.07% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 2.75% | +8.37% |