PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPOX с PIRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPOX с PIRMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAPOX (Mairs & Power Balanced Fund) and PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MAPOX returned 7.18%/yr vs 7.65%/yr for PIRMX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MAPOX charges 0.69%/yr vs 1.91%/yr for PIRMX.

Доходность

Сравнение доходности MAPOX и PIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPOX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у PIRMX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции MAPOX уступали акциям PIRMX по среднегодовой доходности: 7.18% против 7.65% соответственно.

MAPOX

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.23%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.37%
1 год
9.76%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.84%
10 лет*
7.18%

PIRMX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
7.13%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.21%
3 года*
14.38%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPOX и PIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		3.19%6.61%9.60%13.39%-14.99%14.97%10.49%20.33%-2.77%11.90%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		7.13%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%

Correlation

The correlation between MAPOX and PIRMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2011 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Balanced Fund

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с MAPOX:
MAPOX с FZROXMAPOX с VWELXMAPOX с FRGAXMAPOX с BERIXMAPOX с PALDXMAPOX с BWBIXMAPOX с QBDSX
Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с BMARPIRMX с RAAXPIRMX с INCMPIRMX с JEPIPIRMX с VSMVPIRMX с BAMYPIRMX с TIBIX

Доходность на риск

MAPOX vs. PIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPOX
Ранг доходности на риск MAPOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPOX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPOX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPOX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPOX c PIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPOXPIRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.03

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.15

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.59

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

5.27

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

21.87

-16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPOX vs. PIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPOX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PIRMX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPOX и PIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPOXPIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.03

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.00

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.69

-0.67

Просадки

Сравнение просадок MAPOX и PIRMX

Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и PIRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPOXPIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-18.51%

-51.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-3.37%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.74%

-4.96%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-14.31%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.80%

-18.20%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.10%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-4.10%

-17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.81%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPOX и PIRMX

Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPOXPIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.60%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

4.70%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

5.87%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

8.29%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

7.48%

+3.66%

Сравнение комиссий MAPOX и PIRMX

MAPOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPOX и PIRMX

Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности PIRMX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		2.93%2.90%2.01%3.64%6.96%3.48%4.37%4.58%5.30%3.80%2.96%4.23%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.41%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%

Часто задаваемые вопросы

MAPOX and PIRMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPOX has higher volatility (1.90%) compared to PIRMX (1.60%). In terms of maximum drawdown, MAPOX dropped -69.72% vs PIRMX's -18.51%.

PIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPOX и PIRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор