Сравнение MAPOX с PIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX).
MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MAPOX и PIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAPOX и PIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MAPOX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у PIRMX с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции MAPOX уступали акциям PIRMX по среднегодовой доходности: 6.92% против 7.60% соответственно.
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPOX и PIRMX
MAPOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.
Доходность на риск
MAPOX vs. PIRMX — Ранг доходности на риск
MAPOX
PIRMX
Сравнение MAPOX c PIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPOX | PIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.06 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.71 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.00 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 13.50 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPOX | PIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.06 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.09 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.02 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.67 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MAPOX и PIRMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPOX и PIRMX
Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности PIRMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок MAPOX и PIRMX
Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и PIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAPOX | PIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -18.51% | -51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -4.96% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -14.31% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | -18.20% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.94% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -4.14% | -17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.10% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPOX и PIRMX
Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAPOX | PIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.43% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 4.79% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 6.80% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 8.31% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 7.49% | +3.63% |