Сравнение MAMB с MPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Monarch ProCap ETF (MPRO).
MAMB и MPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAMB и MPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMB и MPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.16% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 11.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у MPRO с доходностью 2.16%.
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
MPRO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMB и MPRO
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MPRO в 1.17%.
Доходность на риск
MAMB vs. MPRO — Ранг доходности на риск
MAMB
MPRO
Сравнение MAMB c MPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | MPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.67 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.77 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 6.97 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.14 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.68 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между MAMB и MPRO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и MPRO
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности MPRO в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.95% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и MPRO
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки MPRO в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и MPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMB | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -14.51% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -6.17% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -14.51% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -4.35% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -3.53% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.57% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и MPRO
Текущая волатильность для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) составляет 2.34%, в то время как у Monarch ProCap ETF (MPRO) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что MAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMB | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.82% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 5.00% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 9.14% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 9.29% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 9.30% | -2.34% |