Сравнение MAMB с MPRO
MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and MPRO (Monarch ProCap ETF) are both exchange-traded funds - MAMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Monarch Ambassador Income Index, while MPRO is a Diversified Portfolio fund tracking the Monarch ProCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAMB returned 0.66%/yr vs 5.66%/yr for MPRO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAMB charges 1.49%/yr vs 1.17%/yr for MPRO.
Доходность
Сравнение доходности MAMB и MPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у MPRO с доходностью 6.27%.
MAMB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
MPRO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAMB и MPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.59% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.17% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 6.27% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 10.74% |
Correlation
The correlation between MAMB and MPRO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between MAMB and MPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMB vs. MPRO — Ранг доходности на риск
MAMB
MPRO
Сравнение MAMB c MPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAMB | MPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.21 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 8.68 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAMB и MPRO
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки MPRO в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и MPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMB | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -14.51% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -5.67% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -9.64% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -14.51% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.94% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.43% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.44% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и MPRO
Текущая волатильность для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) составляет 1.71%, в то время как у Monarch ProCap ETF (MPRO) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что MAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMB | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.04% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 5.15% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 6.79% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 9.28% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 9.22% | -2.31% |
Сравнение комиссий MAMB и MPRO
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MPRO в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и MPRO
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности MPRO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.45% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.87% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
MAMB and MPRO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPRO has higher volatility (2.04%) compared to MAMB (1.71%). In terms of maximum drawdown, MAMB dropped -19.33% vs MPRO's -14.51%.
On 5-year performance, MPRO leads with 5.66% vs 0.66% for MAMB. On fees, MPRO is cheaper at 1.17% per year. On volatility, MAMB has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MPRO has performed better with a 5.66% return vs 0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MPRO is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
MAMB has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.87% for MPRO.
MAMB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while MPRO is Diversified Portfolio. MAMB tracks Monarch Ambassador Income Index, while MPRO tracks Monarch ProCap Index. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 1.17% for MPRO.
MPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAMB и MPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор