Сравнение MAMB с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
MAMB и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MAMB и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMB и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMB и FBND
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
MAMB vs. FBND — Ранг доходности на риск
MAMB
FBND
Сравнение MAMB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.44 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.69 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.25 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MAMB и FBND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и FBND
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и FBND
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -17.25% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.79% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -17.25% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.80% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -3.38% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.90% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и FBND
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.66% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.62% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 4.44% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 5.90% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 6.08% | +0.88% |