PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMB с BNDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).

MAMB и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMB и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMB и BNDS

2026 (YTD)2025
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.59%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у BNDS с доходностью 0.89%.

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSB
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с FIBRBNDS с EUSBBNDS с IMTBBNDS с BNDIBNDS с BNDP

Сравнение комиссий MAMB и BNDS

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BNDS в 0.81%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF

Доходность на риск

MAMB vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.16

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.74

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

7.46

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.40

-1.26

Корреляция

Корреляция между MAMB и BNDS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и BNDS

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BNDS в 8.10%

TTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAMB и BNDS

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMBBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-6.96%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-5.44%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.50%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-0.89%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.27%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и BNDS

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMBBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.87%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

2.74%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

5.82%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

5.48%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

5.48%

+1.48%