Сравнение MALOX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
MALOX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MALOX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALOX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | -2.21% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MALOX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 7.67% против 12.36% соответственно.
MALOX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.67%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALOX и VFAIX
MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
MALOX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MALOX
VFAIX
Сравнение MALOX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.14 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.32 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.26 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 0.78 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.14 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.23 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между MALOX и VFAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и VFAIX
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 9.42% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и VFAIX
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALOX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -78.64% | +45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -14.72% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -25.71% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -44.37% | +21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -11.94% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -18.69% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 4.92% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и VFAIX
BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.78% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALOX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.84% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 11.74% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 19.94% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 19.42% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 22.63% | -11.99% |