Сравнение MALOX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
MALOX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MALOX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALOX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | -2.21% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MALOX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции MALOX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 7.67% против 6.70% соответственно.
MALOX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.67%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALOX и GBFFX
MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
MALOX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
MALOX
GBFFX
Сравнение MALOX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.08 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 4.08 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.63 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.94 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 15.49 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.08 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.94 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.65 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MALOX и GBFFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и GBFFX
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 9.42% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и GBFFX
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALOX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -26.62% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -6.04% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -15.91% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -26.62% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -3.58% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.42% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.56% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и GBFFX
BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MALOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALOX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.36% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 5.27% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 7.98% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 8.02% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 9.07% | +1.57% |