Сравнение MALOX с CVLOX
MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) and CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MALOX returned 8.60%/yr vs 11.57%/yr for CVLOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MALOX charges 0.81%/yr vs 1.22%/yr for CVLOX.
Доходность
Сравнение доходности MALOX и CVLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MALOX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у CVLOX с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.57% соответственно.
MALOX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.60%
CVLOX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам MALOX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.24% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 19.22% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Correlation
The correlation between MALOX and CVLOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1996 г. | 0.85 |
The correlation between MALOX and CVLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MALOX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
MALOX
CVLOX
Сравнение MALOX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.18 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 11.94 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.60 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и CVLOX
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и CVLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MALOX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -46.61% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.85% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -15.16% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -29.97% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -29.97% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -8.99% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.61% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и CVLOX
Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 2.91%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MALOX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 5.39% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 11.85% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 14.30% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 14.51% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 14.78% | -4.07% |
Сравнение комиссий MALOX и CVLOX
MALOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и CVLOX
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности CVLOX в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 7.61% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.51% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
MALOX and CVLOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVLOX has higher volatility (5.39%) compared to MALOX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MALOX dropped -32.83% vs CVLOX's -46.61%.
CVLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MALOX и CVLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор