PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIPX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIPX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIPX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIPX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		-0.99%10.28%8.64%10.58%-3.59%12.81%4.39%16.13%-2.76%8.66%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции MAIPX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.70% против 13.92% соответственно.

MAIPX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.58%
1 год
9.85%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.53%
10 лет*
6.70%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAI Managed Volatility Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с SHIIXMAIPX с SDRIXMAIPX с HRSTXMAIPX с EIVPXMAIPX с PPFIXMAIPX с CIHEX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий MAIPX и WFSPX

MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

MAIPX
MAI Managed Volatility Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MAIPX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIPX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIPXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.96

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.49

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

7.15

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIPX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIPX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIPXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.13

+0.50

Корреляция

Корреляция между MAIPX и WFSPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIPX и WFSPX

Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.21%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MAIPX и WFSPX

Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIPXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-58.21%

+32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-12.11%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-24.51%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.69%

-33.74%

+8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-6.51%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-12.84%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.53%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIPX и WFSPX

Текущая волатильность для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) составляет 3.08%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIPXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.17%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

9.44%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

18.21%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

16.88%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

18.00%

-7.03%