Сравнение MAIPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | -2.75% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 8.66% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIPX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции MAIPX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 6.51% против 12.12% соответственно.
MAIPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 6.51%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIPX и VFAIX
MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
MAIPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MAIPX
VFAIX
Сравнение MAIPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.08 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.25 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.02 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -0.07 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.08 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MAIPX и VFAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIPX и VFAIX
Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.24% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAIPX и VFAIX
Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -78.64% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -14.72% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -25.71% | +13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.69% | -44.37% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -13.82% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -18.69% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 4.86% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIPX и VFAIX
Текущая волатильность для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 4.20% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 11.53% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 19.86% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 19.40% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 22.62% | -11.67% |