PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIPX с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIPX с JHQDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX).

MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIPX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIPX и JHQDX

2026 (YTD)20252024202320222021
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		-0.99%10.28%8.64%10.58%-3.59%11.85%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у JHQDX с доходностью -3.02%.

MAIPX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.58%
1 год
9.85%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.53%
10 лет*
6.70%

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAI Managed Volatility Fund

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с SHIIXMAIPX с HRSTXMAIPX с SDRIXMAIPX с EIVPXMAIPX с CIHEXMAIPX с PPFIX
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX

Сравнение комиссий MAIPX и JHQDX

MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

MAIPX
MAI Managed Volatility Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

MAIPX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIPX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIPXJHQDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.85

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.27

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

5.49

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIPX vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIPX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIPXJHQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.17

Корреляция

Корреляция между MAIPX и JHQDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIPX и JHQDX

Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности JHQDX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.21%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAIPX и JHQDX

Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и JHQDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIPXJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-15.25%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-5.41%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-15.25%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-4.37%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.32%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.26%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIPX и JHQDX

MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIPXJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.60%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

5.55%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

7.82%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

8.74%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

8.70%

+2.27%