PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIPX с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIPX с JHQDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAIPX (MAI Managed Volatility Fund) and JHQDX (JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, MAIPX returned 7.52%/yr vs 7.85%/yr for JHQDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MAIPX charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for JHQDX.

Доходность

Сравнение доходности MAIPX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAIPX показывает доходность 5.81%, а JHQDX немного ниже – 5.79%.

MAIPX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.62%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.52%
10 лет*
7.29%

JHQDX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.25%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.61%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIPX и JHQDX

2026 (YTD)20252024202320222021
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		5.81%10.28%8.64%10.58%-3.59%11.85%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		5.79%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%

Correlation

The correlation between MAIPX and JHQDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between MAIPX and JHQDX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAI Managed Volatility Fund

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с HRSTXMAIPX с PPFIXMAIPX с SDRIXMAIPX с SHIIXMAIPX с CIHEXMAIPX с GCPYX
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с HMXIX

Доходность на риск

MAIPX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIPX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIPXJHQDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.02

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
2.87

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.41

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.55

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.34

11.42

+14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIPX vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIPX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа JHQDX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIPX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIPXJHQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.02

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.99

-0.31

Просадки

Сравнение просадок MAIPX и JHQDX

Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и JHQDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIPXJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-15.25%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-5.41%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-9.27%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-15.25%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.33%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-3.23%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.21%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIPX и JHQDX

Текущая волатильность для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) составляет 0.91%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIPXJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.09%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

5.52%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

6.82%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

8.78%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

8.65%

+2.32%

Сравнение комиссий MAIPX и JHQDX

MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIPX и JHQDX

Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности JHQDX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.47%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.14%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%

Часто задаваемые вопросы

MAIPX and JHQDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHQDX has higher volatility (1.09%) compared to MAIPX (0.91%). In terms of maximum drawdown, MAIPX dropped -25.69% vs JHQDX's -15.25%.

MAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIPX и JHQDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор