Сравнение MAIPX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIPX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIPX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | -0.99% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 8.66% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MAIPX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 6.70% против 1.88% соответственно.
MAIPX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.70%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIPX и ASFYX
MAIPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
MAIPX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
MAIPX
ASFYX
Сравнение MAIPX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIPX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.27 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.42 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.18 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 0.29 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.27 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.15 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MAIPX и ASFYX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIPX и ASFYX
Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.21% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок MAIPX и ASFYX
Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -36.43% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -13.51% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -36.43% | +24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.69% | -36.43% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -24.28% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -13.10% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 8.26% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIPX и ASFYX
Текущая волатильность для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) составляет 3.08%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.82% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 10.00% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 13.00% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 13.67% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 12.68% | -1.71% |