PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIN с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, MAIN returned 12.73%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 12.73% против 4.07% соответственно.

MAIN

1 день
-1.67%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-11.32%
1 год
-3.49%
3 года*
17.00%
5 лет*
12.47%
10 лет*
12.73%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-13.65%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between MAIN and USO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г.

0.19

The correlation between MAIN and USO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

MAIN vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.31

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.89

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

5.01

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

9.42

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.31

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.18

+0.73

Просадки

Сравнение просадок MAIN и USO

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-98.19%

+33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-20.39%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-26.05%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-36.23%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-86.75%

+22.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.74%

-85.01%

+64.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-75.30%

+68.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

10.82%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и USO

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 8.82%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

14.87%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

38.23%

-17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

44.20%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

36.06%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

39.00%

-11.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и USO

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.44%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAIN and USO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to MAIN (8.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор