Сравнение MAIN с JNJ
MAIN (Main Street Capital Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.06% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам MAIN и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between MAIN and JNJ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between MAIN and JNJ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.66B
JNJ:
$567.68B
MAIN:
$5.22
JNJ:
$8.65
MAIN:
9.85
JNJ:
26.85
MAIN:
1.12
JNJ:
0.89
MAIN:
6.55
JNJ:
5.86
MAIN:
1.51
JNJ:
6.99
MAIN:
$704.17M
JNJ:
$96.36B
MAIN:
$499.08M
JNJ:
$66.60B
MAIN:
$396.90M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MAIN
JNJ
Сравнение MAIN c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.91 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 14.52 | -14.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 3.19 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и JNJ
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -50.67% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -10.96% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -15.95% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -18.41% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -27.37% | -37.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -6.06% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -11.88% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 3.70% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и JNJ
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.80% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 12.41% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 16.87% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 16.87% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 18.47% | +8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и JNJ
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и JNJ
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and JNJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.66%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор