Сравнение MAIN с JNJ
MAIN (Main Street Capital Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MAIN returned 12.84%/yr vs 10.85%/yr for JNJ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.84% против 10.85% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
JNJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 14.73%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам MAIN и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
JNJ Johnson & Johnson | 26.30% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between MAIN and JNJ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between MAIN and JNJ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.67B
JNJ:
$632.11B
MAIN:
$5.21
JNJ:
$8.63
MAIN:
9.90
JNJ:
29.95
MAIN:
1.13
JNJ:
1.00
MAIN:
6.58
JNJ:
6.54
MAIN:
1.51
JNJ:
7.79
MAIN:
$704.17M
JNJ:
$96.36B
MAIN:
$499.08M
JNJ:
$66.60B
MAIN:
$396.90M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MAIN
JNJ
Сравнение MAIN c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.74 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 6.77 | -7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 19.70 | -20.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и JNJ
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -50.67% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -10.96% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -15.95% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -18.41% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -27.37% | -37.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | 0.00% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -11.89% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 3.76% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и JNJ
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.75%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.91% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 13.30% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 17.92% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.11% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 18.58% | +8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и JNJ
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности JNJ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и JNJ
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and JNJ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (7.91%) compared to MAIN (4.75%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор