PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIN с EMLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) is MLPs fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, MAIN returned 13.19%/yr vs 10.37%/yr for EMLP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции EMLP по среднегодовой доходности: 13.19% против 10.37% соответственно.

MAIN

1 день
0.54%
1 месяц
3.14%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-12.92%
1 год
-3.16%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
13.19%

EMLP

1 день
0.79%
1 месяц
-1.31%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.73%
1 год
19.70%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.13%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и EMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.97%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.76%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%

Correlation

The correlation between MAIN and EMLP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г.

0.42

Over the past year, the correlation between MAIN and EMLP has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

MAIN vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.02

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.92

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.03

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

12.36

-12.71

MAIN vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и EMLP

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-43.61%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-4.94%

-17.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-11.47%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-14.59%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-43.61%

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-2.66%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-5.75%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

1.61%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и EMLP

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.79%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

7.86%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

9.87%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

14.53%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

17.69%

+9.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и EMLP

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности EMLP в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.25%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Часто задаваемые вопросы

MAIN and EMLP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (5.82%) compared to EMLP (3.79%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs EMLP's -43.61%.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор