PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIN с BNDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 1.65%/yr for BNDX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 12.99% против 1.65% соответственно.

MAIN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-3.91%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.99%

BNDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.55%
1 год
1.86%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.08%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.37%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between MAIN and BNDX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.00

The correlation between MAIN and BNDX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

MAIN vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.54

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.79

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.64

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

1.79

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.54

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.05

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MAIN и BNDX

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-16.23%

-48.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-2.93%

-19.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-2.93%

-19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-15.86%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-16.23%

-48.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.30%

-1.65%

-17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-3.08%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

1.04%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и BNDX

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

1.47%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

2.91%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

3.43%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

4.88%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

4.09%

+23.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и BNDX

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности BNDX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.50%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.35%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Часто задаваемые вопросы

MAIN and BNDX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (8.66%) compared to BNDX (1.47%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs BNDX's -16.23%.

BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор