Сравнение MAIIX с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIIX и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.86% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.85%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.09% соответственно.
MAIIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.55%
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIIX и GSG
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
MAIIX vs. GSG — Ранг доходности на риск
MAIIX
GSG
Сравнение MAIIX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIIX | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.98 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.66 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.70 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 10.32 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIIX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.98 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.09 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MAIIX и GSG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и GSG
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.78% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и GSG
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIIX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -89.62% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -11.91% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -29.12% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -57.64% | +23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -57.78% | +46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -63.77% | +48.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.27% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и GSG
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) составляет 7.08%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIIX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 11.08% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 16.24% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 21.16% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 21.97% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 21.78% | -5.22% |