Сравнение MAIIX с DFVIX
MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MAIIX returned 9.60%/yr vs 12.51%/yr for DFVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MAIIX charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям DFVIX по среднегодовой доходности: 9.60% против 12.51% соответственно.
MAIIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.60%
DFVIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам MAIIX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 10.96% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 14.24% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between MAIIX and DFVIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1997 г. | 0.93 |
The correlation between MAIIX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIIX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
MAIIX
DFVIX
Сравнение MAIIX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIIX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.77 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 14.46 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и DFVIX
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIIX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -66.53% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -9.53% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -14.68% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -25.26% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -47.89% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -12.23% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.48% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и DFVIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIIX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.59% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 11.61% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 14.20% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.46% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 17.75% | -1.38% |
Сравнение комиссий MAIIX и DFVIX
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFVIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и DFVIX
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DFVIX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.79% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.34% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MAIIX and DFVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAIIX has higher volatility (4.23%) compared to DFVIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MAIIX dropped -61.05% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIIX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор