Сравнение MAIIX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.09% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MAIIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 8.87% против 1.88% соответственно.
MAIIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 8.87%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIIX и ASFYX
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
MAIIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
MAIIX
ASFYX
Сравнение MAIIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.27 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.42 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.18 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 0.29 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.27 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.15 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MAIIX и ASFYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и ASFYX
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.67% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и ASFYX
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -36.43% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -13.51% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -36.43% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -36.43% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -24.28% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -13.10% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 8.26% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и ASFYX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 3.82% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 10.00% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.00% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 13.67% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 12.68% | +3.90% |