PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGY с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

MAGY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGY и XRMI

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-9.17%26.79%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий MAGY и XRMI

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

MAGY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGYXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.26

+0.84

Корреляция

Корреляция между MAGY и XRMI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и XRMI

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.95%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.95%23.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок MAGY и XRMI

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-15.31%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-3.86%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-6.10%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и XRMI

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

6.88%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

6.99%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

6.99%

+7.85%