PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGY с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с PLTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 4.75% vs -20.56% for PLTW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -31.68%.

MAGY

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-2.79%
С начала года
-3.93%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
0.42%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-31.01%
С начала года
-31.68%
1 год
-20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и PLTW

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-3.93%26.42%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-31.68%101.52%

Correlation

The correlation between MAGY and PLTW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов MAGY и PLTW

Секторы
MAGY
PLTW

Финансовые услуги

100.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
100.1%
PLTW

-

Сырьевые материалы

MAGY

-

PLTW

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

PLTW

-

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

PLTW

-

Энергетика

MAGY

-

PLTW

-

Здравоохранение

MAGY

-

PLTW

-

Промышленность

MAGY

-

PLTW

-

Недвижимость

MAGY

-

PLTW

-

Технологии

MAGY

-

PLTW
20.0%

Коммунальные услуги

MAGY

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

MAGY vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGYPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.33

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.09

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.36

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-0.69

+1.63

MAGY vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGY и PLTW

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-57.27%

+42.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-57.27%

+42.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-44.12%

+38.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-24.49%

+21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

29.84%

-24.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 5.70%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

18.73%

-13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

48.03%

-34.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

61.70%

-45.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

73.81%

-58.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

73.81%

-58.29%

Сравнение комиссий MAGY и PLTW

И MAGY, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и PLTW

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.33%, что меньше доходности PLTW в 126.22%

ПозицияTTM2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.33%23.38%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		126.22%72.40%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and PLTW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (18.73%) compared to MAGY (5.70%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs PLTW's -57.27%.

On 1-year performance, MAGY leads with 4.75% vs -20.56% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 4.75% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGY and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 38.33% for MAGY.

MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор