PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGY с MAGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с MAGC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 4.75% vs -18.07% for MAGC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и MAGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -16.07%.

MAGY

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-2.79%
С начала года
-3.93%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGC

1 день
2.07%
1 месяц
9.42%
6 месяцев
-17.72%
С начала года
-16.07%
1 год
-18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и MAGC

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-3.93%26.42%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-16.07%3.50%

Correlation

The correlation between MAGY and MAGC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE
Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CXSEMAGC с ISVBFMAGC с CNMAGC с ASHS

Доходность на риск

MAGY vs. MAGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c MAGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGYMAGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.67

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.85

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.43

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-0.87

+1.80

MAGY vs. MAGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа MAGC равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и MAGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGY и MAGC

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки MAGC в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и MAGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYMAGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-41.99%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-41.99%

+27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-29.48%

+23.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-16.45%

+13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

20.91%

-15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и MAGC

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 5.70%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYMAGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

9.19%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

20.30%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

27.27%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

34.02%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

34.02%

-18.50%

Сравнение комиссий MAGY и MAGC

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и MAGC

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.33%, что больше доходности MAGC в 4.89%

ПозицияTTM20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.89%4.10%1.02%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.33%23.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and MAGC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (9.19%) compared to MAGY (5.70%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs MAGC's -41.99%.

On 1-year performance, MAGY leads with 4.75% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 4.75% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.33%, compared with 4.89% for MAGC.

MAGY is categorized as Derivative Income, while MAGC is China Equities. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.59% for MAGC.

MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и MAGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор