PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGY с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с IYE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. MAGY is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past year, MAGY returned 2.90% vs 37.19% for IYE. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.45%.

MAGY

1 день
0.12%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-2.87%
С начала года
-4.66%
1 год
2.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.65%

IYE

1 день
-2.15%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
10.21%
С начала года
29.45%
1 год
37.19%
3 года*
12.91%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.66%
Всё время*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IYE

iShares U.S. Energy ETF
$47.63M$49.12M$74.11M

MAGY

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
$1.84M$2.00M$2.73M

Сравнение доходности по годам MAGY и IYE

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-4.66%26.42%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.45%12.62%

Correlation

The correlation between MAGY and IYE is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.12

The correlation between MAGY and IYE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGY и IYE

Секторы
MAGY
IYE

Финансовые услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
100.0%
IYE
0.0%

Сырьевые материалы

MAGY

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

IYE

-

Энергетика

MAGY

-

IYE
98.3%

Здравоохранение

MAGY

-

IYE

-

Промышленность

MAGY

-

IYE
0.0%

Недвижимость

MAGY

-

IYE

-

Технологии

MAGY

-

IYE
1.5%

Коммунальные услуги

MAGY

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

MAGY vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAGY c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGYIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.82

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.38

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.57

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

6.77

-6.25

MAGY vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGY и IYE

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-73.74%

+59.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-14.54%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-7.52%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-19.29%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

5.51%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и IYE

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что MAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.02%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

16.13%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

20.58%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

25.43%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

29.50%

-13.31%

Сравнение комиссий MAGY и IYE

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и IYE

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности IYE в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.20%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.10%23.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and IYE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (6.93%) compared to IYE (6.02%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs IYE's -73.74%.

On 1-year performance, IYE leads with 37.19% vs 2.90% for MAGY. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYE has performed better with a 37.19% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.10%, compared with 2.20% for IYE.

MAGY is categorized as Derivative Income, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор