PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 13.34% vs 25.55% for GPIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и GPIX

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-1.50%26.79%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%25.66%

Correlation

The correlation between MAGY and GPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.76

The correlation between MAGY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGY и GPIX

Секторы
MAGY
GPIX

Финансовые услуги

99.9%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

MAGY
99.9%
GPIX
11.6%

Сырьевые материалы

MAGY

-

GPIX
1.8%

Коммуникационные услуги

MAGY

-

GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

GPIX
4.9%

Энергетика

MAGY

-

GPIX
3.5%

Здравоохранение

MAGY

-

GPIX
8.4%

Промышленность

MAGY

-

GPIX
8.4%

Недвижимость

MAGY

-

GPIX
2.0%

Технологии

MAGY

-

GPIX
35.5%

Коммунальные услуги

MAGY

-

GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

MAGY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGYGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.52

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.48

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.33

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

16.77

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGYGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.52

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.78

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MAGY и GPIX

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-17.50%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-7.71%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.48%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-1.48%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.53%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и GPIX

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что MAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.26%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

7.89%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

10.17%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

13.80%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

13.80%

+0.77%

Сравнение комиссий MAGY и GPIX

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и GPIX

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and GPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (3.67%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 13.34% for MAGY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 8.00% for GPIX.

They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор